Morningstar: Weshalb aktive Manager so schlecht sind
Manager von US-Aktienfonds haben in den vergangenen Jahren mehrheitlich ihre Benchmarks gerissen. An der unterdurchschnittlichen Performance dürfte sich über kurz oder lang nichts ändern, so die Fondsratingagentur Morningstar – unter anderem, weil die Zunft nicht zur Selbstkritik bereit sei.
Mit aktiv gemanagten US-Aktienfonds hatten Anleger in den vergangenen Jahren wenig Glück: Deren Manager schafften es mehrheitlich nicht, ihren Vergleichsindex zu schlagen. Besserung ist nicht in Sicht, erklärt John Rekenthaler, Vizepräsident der Researchabteilung bei der Fondsratingagentur Morningstar. Aus seiner Sicht sprechen verschiedene Gründe dafür, dass aktive Fonds auch in Zukunft nicht besser als ihre Benchmark abschneiden werden.
Schon die Art, wie traditionelle Asset Manager mit ihren Minderleistung umgehen, missfällt dem Morningstar-Mann: "Sie kaufen Aktien, die der Rest der Welt nicht versteht, und warten auf die Erleuchtung der anderen Anleger. Kommt sie nicht, was oft genug passiert, sind sie über deren 'Dummheit' frustriert. Zunehmend häufiger vernimmt man auch die Beschwerde, dass Indexfonds den Markt 'ruiniert' haben", schreibt Rekenthaler.
Tiefschläge allenthalben
Prinzipiell stünden Fondsmanagern drei Alternativen offen, um den Markt beziehungsweise die Herausforderer aus dem Lager der Indexfonds zu übertrumpfen: Sie können in Wertpapiere abseits des Vergleichsmaßstabs diversifizieren, gezielte Branchenwetten eingehen oder auf bestimmte Anlagestile setzen.
"Die erste Vorgehensweise ging seit dem Jahr 2009 gnadenlos schief", fasst der Research-Experte zusammen. Strategie zwei habe sich durchaus gelohnt, etwa mit Wetten auf die Technologie- und die Pharmabranche. "Genau da liegt der Hund begraben: Technologie und Pharma machen allein ein Drittel des US-Aktienmarktes aus. Nimmt man Finanztitel dazu, die seit 2009 ebenfalls gut gelaufen sind, dann sprechen wir über die Hälfte des US-Marktes", so Rekenthaler.
Anlagestile zahlen sich nicht länger aus
Die dritte Alternative besteht darin, auf bestimmte Anlagestile zu setzen. Allerdings haben auch hier die Fondsverantwortlichen vorwiegend Nieten gezogen: "Es gab durchaus Zeiten, in denen die Performance-Unterschiede zwischen Standard- und Nebenwerten sowie Value- und Growth-Aktien sehr groß waren. Aber diese Zeiten scheinen vorbei zu sein", erklärt Rekenthaler. In den vergangenen Jahren sei mit allen drei Anlagevarianten also wenig Mehrertrag zu holen gewesen. Und dabei dürfte es über kurz oder lang bleiben.
Es kommt noch schlimmer: Aktive Manager könnten sich nicht einmal mehr damit trösten, dass sie risikoadjustiert die Benchmarks erreicht haben, meint Rekenthaler. "Gemessen an unseren Morningstar-Sterne-Ratings war es früher typischerweise so, dass die mit nur einem Stern am schlechtesten eingestuften Fonds deutlich riskanter waren als die mit mehr Sternen versehenen Fonds. Dieser Unterschied ist verschwunden." So wie sich die Performance bei den Investment-Stilen einander annäherte, hätten das auch die Volatilitäten bei den US-Aktien getan, erklärt er.
Falsche Feindbilder gepflegt
Nicht wenige Portfoliolenker würden diese beschämenden Ergebnisse dem Boom von passiven Index-Investments zur Last legen. Diese hätten die Kurse am US-Aktienmarkt allgemein gen Norden getrieben, was vor allem den großen Unternehmen aus den dominierenden Branchen geholfen und zu geringeren Performance-Unterschieden bei den Anlagestilen geführt habe. "Ich halte wenig von solchen Erklärungen", meint Rekenthaler.
Stattdessen dürfe gesagt werden, dass US-Aktienfondsmanager in den vergangenen Jahren reichlich Gelegenheit hatten zu beweisen, dass sie mit reiner Aktien-Selektion erfolgreich sein können, ohne dabei größere Wetten einzugehen, die sie zu sehr von ihren Benchmarks abhoben. "Es ist schlicht und ergreifend so, dass sie diesen Beweis nicht erbracht haben", fasst Rekenthaler abschließend und wenig versöhnlich zusammen. (fp/ps)
Kommentare
Weshalb aktive Manager so schlecht sind...
AntwortenViellieicht macht es ja auch gar keinen Sinn, den Index schlagen zu wollen. Denn im Grunde ist es doch so, dass erst das aktive Handeln der Manager letztlich die Entwicklung des Index ausmacht. Ein Index steigt ja normalerweise nicht von selbst, sondern nur dann, wenn die darin enthaltenen Aktien steigen. Und dafür muss ja nun einmal entsprechende Nachfrage herrschen. Bei ETFs ist das einfach, die kaufen halt nur jede Indexaktie nach ihrem Gewicht im Index. Ob das nun im EInzelfall Sinn macht oder nicht stört keinen. Da kann es im Einzelfall auch eine AKtie kurz vor der Pleite sein (s. Bermer Vulkan), egal. Macht man das nicht, hat man schon fast keine Chance. Wer also den gesunden Menschenverstand einbauen will und zum Beispiel Mond-KGVs nicht zahlen will, ist unter Umständen schnell weg vom Fenster, wenn gerade diese Papiere dann besonders steigen, weil sie z.B. in einem Index hoch gewichtet sind (s. Telekom 2000). Also versucht man das quasi Unmögliche, geht gezwungenermaßen höhere Risiken ein und ist dann auch noch der Dumme, wenn es dann nach unten geht. Zwar sollte die steigende Zahl der Index-Investitionen auf Sicht eher zu stärkeren Schwankungen führen, umgehen kann man das aber letztlich nur, wenn man selber ausserhalb des Index investiert. Wenn ich mich also mit dem DAX-Vergleiche und vermehrt in M-DAx oder S-Dax-Werte investiere, ahbe ich durchaus die Chance , besser zu performen, wie ja auch aktuell genügend Fonds zeigen. Nur ist das dann wieder nicht ganz korrekt, da der Vergleich dann vielleicht eher mit dem C-Dax oder sogar M-Dax getätigt werden müsste. Und dann wäre da noch dss Problem der Marktbreite bzw. Tagesumsätze. Manch Fondsmanager braucht alleine 14 Tage, um eine Position auf- bzw. wieder abzubauen. Je kleiner der Wert, desto problematischer die Umsetzung, zumal ja auch dann s.o. aller Wahrscheinlichkeit nach durch die entsprechende Nachfrage bzw. die Abgabe der Papiere auch noch die Kurse stärker steigen oder fallen als ohne diese Aktion des Managers. Und wenn dann noch andere davon Wind bekommen....Kurt Ochner kann davon ein Lied singen. Ich fände es interessant, wenn mal alle aktiven Manager 4 Wochen lang nichts tun würden, was würde dann eigentlich passieren. Bei positiver Marktmeinung dürften ja dann nur Investitionen in Indexfonds stattfinden, stellt sich dann nur die Frage, wer dann die Papiere weiderrum verkaufen würde. Die passiven ja nicht und die aktiven wären nicht da. Hat das mal einer durchsimuliert? Vielleicht käme man dann zu der Erkenntnis, dass Indexfonds die Schmarotzer der Börse und vom Handeln der aktiven Manager abhängig sind. Klaus Gurniak
gurniak@yahoo.de am 31.08.17 um 16:00