Die beiden Fondsboutiquen Get Capital und Quantmade haben jeweils einen Fonds lanciert, der seine Anlageentscheidungen auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) trifft. Die Service-Kapitalgesellschaft sowohl des Quantmade AI Quant Fund als auch des Get Capital AI Sentiment Fund Europe ist Universal Investment, wie aus Pressemitteilungen hervorgeht. 

Das in Meerbusch bei Düsseldorf ansässige Wealthtech-Unternehmen Quantmade, das als gebundener Berater der Reitelshöfer Vermögensmanagement agiert, hat mit dem seit Anfang Mai in Europa und der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Quantmade AI Quant Fund seinen ersten KI-basierten UCITS-Fonds aufgelegt. Der Fonds basiert auf den seit Jahren erprobten Quant-Strategien von Quantmade. "Wir investieren 'mit' künstlicher Intelligenz, und nicht 'in' künstliche Intelligenz", lässt sich Quantmade-CEO Michael Geke zitieren.

Einnahmequelle Volatilität
"Unsere Strategie arbeitet mit wahrscheinlichkeitsgewichteten quantitativen Modellen. Wir investieren mit einer geplanten Haltedauer von fünf bis 20 Tagen rein Long-only in einzelne Aktien der liquidesten Märkte der Welt, des S&P 500 sowie des Nasdaq 100", erläutert Geke weiter. Dabei sei es weitgehend unerheblich, ob sich der Gesamtmarkt aufwärts, seitwärts oder abwärts bewegt. Man nutze die Volatilität der Märkte, nicht die Richtung. 

Die Algorithmen berechnen täglich für jede einzelne Aktie des jeweiligen Marktes die Wahrscheinlichkeit, ob sie in den kommenden Tagen steigen wird. "Wird eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Kursanstiegs prognostiziert, wird eine Position aufgebaut. Steigt der Aktienkurs, wird die Position sukzessive abgebaut und die Gewinne werden realisiert", so Quantmade.

Sentiment-Ansatz
Der Get Capital AI Sentiment Fund Europe wiederum investiert in europäische Aktien, deren Marktstimmung (Sentiment) durch die Analyse von Medienberichten mit Hilfe von sogenannten "Large Language Models" (LLMs) ermittelt wird, erläutert die Mönchengladbacher Quant-Boutique Get Capital. Diese Daten fließen in Renditeschätzungen ein und bestimmen Aktienauswahl und Portfoliogewichtung. Ein Overlay-Mechanismus dient der Dämpfung starker Marktschwankungen.

"Wir nutzen die Chancen der digitalen Revolution und kombinieren in unserem Investmentprozess die moderne Portfoliotheorie mit Big-Data-Analysen und künstlicher Intelligenz", sagt Harald Schnorrenberg, CEO von Get Capital, das noch fünf weitere Fonds managt. "Unser Ziel ist es, das volle Potenzial von KI-Algorithmen für die Investmententscheidungen und das Risikomanagement auszuschöpfen, die Grenzen traditioneller Anlagestrategien zu erweitern und eine neue Ära des datengetriebenen Asset Managements zu etablieren." (jb)