Monega legt neuen ETF-Dachfonds mit doppeltem Risikomanagement auf
Deutsche Kunden haben ab sofort Zugang zu einem ETF-basierten Aktienfonds. Der Clou des Portfolios ist ein zweifaches Risikomanagement auf Grundlage eines finanzmathematischen Ansatzes.
Alpha Beta Asset Management hat gemeinsam mit Monega als Kapitalverwaltungsgesellschaft den Aktienfonds "Alpha Beta Aktien Global Plus" aufgelegt. Die Anlagestrategie ist das Ergebnis der zu Jahresbeginn gestarteten Kooperation des Frankfurter Vermögensverwalters mit Quasol, einem auf finanzmathematische Fragestellungen spezialisierten Unternehmen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Instituts mit Erlaubnis gemäß Paragraf 32 Kreditwesengesetz hervor.
"Das Besondere an dem neuen Fonds ist unser zweidimensionales Risikomanagement. Es basiert einerseits auf unserem Sharpe-Ratio-Indikatoren-Ansatz, der sich bereits seit mehr als vier Jahren in unserem Fonds Multi-Asset Global 5 erfolgreich bewährt hat", erläutert Markus van de Weyer, Gründer und Geschäftsführer von Alpha Beta Asset Management. Zusätzlich würden Strukturbrüche in den Volatilitäten einzelner Assetklassen als Risikomanagementsignale identifiziert – basierend auf einer Methode, die von Daniel Ziggel, Geschäftsführer von Quasol und wissenschaftlicher Beirat des Vermögensverwalters, entwickelt wurde.
ETFs als Basisinvestments
Das neue Portfolio investiert vorrangig mittels börsennotierter Indexfonds (ETFs) und börsennotierter Futures in ein globales, breit diversifiziertes Aktienuniversum. Die Basis bilde ein proprietärer Aktienindex, der nicht marktkapitalisierungsgewichtet ist, sondern kleineren Unternehmen sowie sich entwickelnden Ländern und Regionen ein tendenziell höheres Gewicht zuordnet. Zudem werde bevorzugt in solche Länder-Indizes investiert, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Das Risikomanagement in Kombination mit einem aktiven Management soll die Aktienquote zwischen 0 und 100 Prozent steuern. Der Fonds wird mit Blick auf das neue Investmentsteuergesetz ab 1. Januar 2018 als Aktienfonds (Mindestquote 51% Aktien) verwaltet. Ziel der Strategie ist laut Mitteilung ein mittlerer bis hoher einstelliger Ertrag pro Jahr – allerdings mit deutlich vermindertem Risiko gegenüber einer reinen Aktienanlage. Die durchschnittliche Volatilität pro Jahr soll bei rund acht bis zehn Prozent liegen. (jb)
