Die Service-KVG Hansainvest und der Maklerpool respektive Haftungsdach NFS Netfonds haben die Anlagestrategie des Stuttgarter Family Offices Wealthgate in einen Fonds namens "Globallytics Fund No. 1" (DE000A2PE1D2) gegossen. Das Konzept fokussiert sich auf automatisierte Kauf- und Verkaufsempfehlungen anhand der Analyse von Firmenmeldungen, ein sogenannter Data- und Text-Mining-Fonds, wie Wealthgate-Geschäftsführer Christian Sammet erklärt. "Mit dem Globallytics Fund No. 1 sind wir nach unserem Kenntnisstand das erste Unternehmen weltweit, das einen Data- und Text-Mining-Fonds lanciert hat und auf eine hybride Verarbeitung von Daten, Informationen und Wissen setzt", so Sammet.

Das angewendete wissenschaftliche Modell basiert auf 15 Jahren Forschungsarbeit und beinhaltet verschiedene Faktoren und Kennzahlen, welche die kurzfristige Performance von Unternehmen identifizieren. Der hybride Ansatz des Fonds besteht dabei grundsätzlich aus zwei Komponenten: Die erste Stufe ist das Data-Mining-System, das sich auf künstliche Intelligenz und Machine Learning zur linguistischen und statistischen Analyse von börsen- und kursrelevanten News-Meldungen auf Basis von 680 vorselektierten globalen Aktien stützt. "Wir glauben daran, dass die technische und fundamentale Analyse zukünftig um den Baustein der künstlichen Intelligenz und damit um eine digitale Auswahl eines weltweiten Anlageuniversums ergänzt werden muss", sagt Sammet. Die zweite Stufe enthält die wissensbasierte Komponente, mit der der Fonds stets in der Lage ist, seine Strategie der jeweiligen internationalen Marktlage anzupassen.

In drei Phasen werden zunächst aus den gewonnenen Daten die wichtigsten Merkmale identifiziert und extrahiert, die so zu Informationen werden. In der zweiten Phase erfolgt die auf Machine-Learning basierende Zuordnung der Informationen zu Kategorien, die die eigentlichen Transaktionen steuern. So werden die Informationen zu Wissen. In der dritten und letzten Phase wird das Wissen auf Basis von Heuristiken zur Minimierung der Risiken genutzt.

Im Rahmen des Risikomanagements werden selektierte Positionen nur mit einer kurzen Haltedauer versehen, um langfristig schwer vorhersehbare, negative Markttendenzen zu vermeiden. Auf Fondsebene des aktiv gemanagten Globallytics Fund No. 1 laufen somit rund 2.000 Käufe und Verkäufe selektierter Werte pro Jahr. (cf)