Die Finanzaufsicht Bafin und die Deutsche Bundesbank haben sogenannte LSIs, also weniger bedeutende Geldinstitute, einem Corona-Stresstest unterzogen. Dem Ergebnis zufolge sind sie "auch bei einem schweren Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im Durchschnitt ausreichend kapitalisiert", zitiert die Nachrichtenagentur "Bloomberg" aus einem Artikel des "Bafin-Journals", der hauseigenen Publikation der Behörde.

Da es sich um einen internen Test handelte, mussten die Banken keine Erhebungsbögen ausfüllen. Das sparte der Bafin zufolge Ressourcen in den Instituten und ermöglichte es ihnen, sich auf die Bewältigung der Krise zu konzentrieren. Bafin und Bundesbank hatten verschiedene Einbruchsszenarien des Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das aktuelle Jahr durchgespielt. Die LSIs, insgesamt rund 1.400 Kreditinstitute, waren vor Corona mit einer durchschnittlichen harten Kernkapitalquote von 15,9 Prozent kapitalisiert.

Die wichtigsten Ergebnisse des Tests:

  • Bei einem unterstellten BIP-Einbruch von 8,1 Prozent im laufenden Jahr ergibt sich ein Rückgang der Quote auf 11,8 Prozent per Ende 2020. Wesentliche Treiber sind das Kredit- und das Marktrisiko.
  • Bei einem BIP-Einbruch von sogar 10,8 Prozent käme es zu einem Rückgang der durchschnittlichen harten Kernkapitalquote auf 11,2 Prozent. Der höhere Stresseffekt resultiert aus zusätzlichen Verlusten aus dem Kreditrisiko.

Der Bafin zufolge wären die deutschen LSIs in beiden Szenarien im Durchschnitt weiterhin ausreichend kapitalisiert. Maßnahmen, mit denen die Institute gegensteuern können, sowie die Effekte staatlicher Hilfsprogramme sind im Stresstest unberücksichtigt geblieben. (mb)