Die Europäische Zentralbank (EZB) hat über fünf Jahre hinweg die Risikomodelle von 65 Großbanken in der Währungsunion untersucht. Die Prüfung lief unter dem Namen "Targeted Review of Internal Models", kurz TRIM, und kam zu einem eindeutigen Ergebnis: Europas Großbanken weisen ihre Bilanzrisiken viel zu gering aus. In der Untersuchung stellten die Aufseher mehr als 5.000 Mängel in den von den Instituten zur Berechnung ihrer Bilanzrisiken verwendeten Modellen fest, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). Insgesamt seien Kredit- und Marktrisiken im Wert von 275 Milliarden Euro nicht angemessen berücksichtigt worden.

Das bedeutet, dass Europas Banken in Ihren Bilanzen weniger Verlustpuffer zurückgelegt haben als vorgeschrieben war, und zwar 0,7 Prozentpunkte. Die Banken dürfen ihre eigenen Modelle dennoch weiterhin verwenden, wenn sie die Mängel bald beheben. Das Ziel der EZB ist es, mittels des TRIM-Tests die internen Modelle zwischen den Banken besser vergleichbar und damit verlässlicher zu gestalten, berichtet die FAZ. Im Gegensatz zu kleineren Geldinstituten dürfen die Großbanken ihre eigenen Modelle benutzen, weil dadurch die besonderen Risiken, die sich bei einer Großbank im internationalen Geschäft ergeben, besser abgebildet werden können.

Fairer Wettbewerb
Mit dem Prüfungsergebnis im Rücken und strengeren Auflagen für Banken kann die EZB die Kredit- und Marktrisiken der Banken besser vergleichen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (SZ). Zuvor waren einige Geldhäuser im Vorteil, weil sie ihre Risiken geringer als erlaubt ausgewiesen hatten. Die Risikomodelle der Banken müssen von Seiten der Aufseher genehmigt werden. (fp)